Andy Lank Forex

Os bancos fornecem principalmente liquidez (dinheiro) às empresas de pessoas. Geralmente, os bancos não estão especulando, eles preferem satisfazer as demandas de moedas por parte de seus clientes. O lucro é alcançado pelo mark-up. Da mesma forma que as lojas ganham dinheiro. Você obtém um item por 1 USD e você o vende por 1,05 USD, para que você obtenha o lucro de 0,5 USD. Com os bancos, eles obtêm EURUSD por 1.15005 e citam seus clientes uma taxa de 1.15010. Não há riscos substanciais para os bancos por 3 razões. 1. Bancos geralmente revenda, não especule 2. Bancos não negociam em uma margem 3. Os bancos grandes geralmente são apoiados pelos governos, então, o que quer que aconteça a um grande banco, ele sempre será salvo pelo país. 2k Vistas middot View Upvotes middot Não é para reprodução É possível que minha resposta não seja sobre o tópico. 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Os intercâmbios e seus mercados foram projetados não para especulações, mas para transferir o risco de uma parte para outra especulação, tornando-os mais eficientes através do aumento do volume e dos diferenciais de preços mais apertados (bidask). As empresas de comércio comercial e as instituições financeiras aplicam cobertura (posições de longo prazo) para reduzir sua exposição e compensar o risco para suas principais posições subjacentes em todos os tipos de commodities ou instrumentos financeiros. Esta abordagem avessa ao risco é a força motriz para a sua atividade de mercado e sucesso. Como comerciante, só podemos especular sobre o movimento dos preços. Em muitos mercados, em futuros específicos, a atividade de preços pode ser volátil e errática. Isso pode causar estragos em seu temperamento e minar seu processo de tomada de decisão. É aqui que a comercialização de spread tem uma das suas maiores vantagens, reduzindo a volatilidade e as tendências mais suaves do que as posições definitivas. Estes dois atributos são predominantes principalmente entre os spreads de calendário, que são contratos idênticos com diferentes meses de vencimento. Este emparelhamento de contratos idênticos com diferentes períodos de expiração ou de entrega atua como uma cobertura integrada e fornece uma vantagem comercial. Esta é a forma como muitos comerciantes profissionais ou comerciantes comercializam. A propagação da negociação foi tradicionalmente aplicada aos mercados de commodities (futuros). Um comércio de spread exige que o comerciante mantenha uma posição longa e uma posição curta ao mesmo tempo nos mesmos mercados ou similares. Este artigo apresentará alguns dos principais recursos para uma estratégia de propagação, bem como o nível de risco para vários tipos de combinações de spread. Como mencionado, para entender como o comércio de spread pode beneficiar sua linha de fundo, seu site precisa conhecer os outros recursos além da volatilidade reduzida e tendências mais suaves, bem como o risco associado a diferentes tipos de spreads. Os negócios menos arriscados de propagação são os spreads de calendário. Spread Trading ndash Uma gama de possibilidades Todos os mercados podem aplicar uma estratégia de spread, mas o ponto principal é conhecer o nível de risco criado pela combinação ou paramento de certos contratos. Letrsquos começam com spreads de calendário (alta correlação), que são as combinações menos arriscadas de propagação e, em seguida, movem-se ao longo do espectro de risco para o tipo de spreads mais arriscado (baixa correlação). Sua zona de conforto para gerenciar riscos determinará sua combinação de contratos (spread). Conforme mencionado, um spread de calendário normalmente tem a menor quantidade de risco (para spreads) porque o spread tem contratos idênticos, mas com diferentes prazos de validade. De um modo geral, os spreads são uma cobertura natural, com menos risco do que uma posição absoluta, mas é aqui que se deve fazer uma distinção, como podemos ilustrar. A negociação de spread também é referida como hedge trading devido à natureza de ser longo e curto, especialmente na mesma mercadoria, ou seja, spreads de calendário, onde você provavelmente terá requisitos de margem mais baixos, tendências mais suaves e menos estresse na gestão de uma posição. O menor risco e volatilidade é evidenciado pelos requisitos de margem mais baixos. Um exemplo é o cobre, onde a margem para uma posição absoluta em uma posição de futuro é de 5400 USD e um spread de calendário em Cobre é de 304 USD ou cerca de 5 para o custo de margem definitiva. No final de abril, o spread de cobre de setembro de dezembro moveu 130 pontos ou 325 USD, enquanto a posição de cobre (setembro ou dezembro) em todo o mesmo período teve um movimento superior a 6.000 USD. O objetivo é que você pode suportar posições de spread múltiplo por muito menos capital (do que uma posição total) com volatilidade muito reduzida e deixa mais capital para se aplicar em outras classes de ativos. A propensão para cortar ou fechar um comércio perdedor é facilitada ao administrar outros negócios espalhados que são lucrativos. Trata-se de gerenciar riscos dentro da sua zona de conforto e ficar em um groove. Os gráficos abaixo são para os futuros de cobre de setembro de 2012 e o outro gráfico é para o spread de cobre de setembro de dezembro pelo mesmo período. Distribuição de Negociação - Trade to Your Risk Letrsquos se desloca ao longo da curva de risco para um spread inter-commodities. Aqui, aumentamos nosso risco, afastando-se de contratos idênticos (altamente correlacionados) em contratos semi-estreitamente relacionados (redução de correlação). Nessa propagação, apresentaremos outubro Live Bovino versus outubro Lean Hogs que estão relacionados, trocas na mesma troca (CME) e, portanto, recebem uma margem reduzida. Esta margem é reduzida em cerca de 30 para o valor de margem combinada ou coletiva dos dois contratos individuais. Há mais riscos em relação aos spreads do calendário porque não são contratos idênticos e, portanto, estão menos correlacionados. O risco óbvio é que cada perna pode ir contra você e esse risco aumentado se reflete na margem aumentada. Por esse motivo, alguns comerciantes usam apenas spreads de calendário, mas, como disse anteriormente, isso está diretamente relacionado ao seu apetite de risco. Como uma vantagem adicional para o comércio, especialmente em commodities são estatísticas sazonais. Houve muito hype de mercado em relação às estatísticas sazonais.